А генерация синтетических биржевых данных для тестирования торговых моделей подробно описана в работе TABL-ABM: A Hybrid Framework for Synthetic LOB Generation . Что дальше Ожидается рост числа гибридных моделей, в которых машинное обучение сочетается с классическими финансовыми теориями. Важным направлением станет объяснимость моделей и объединение разнородных данных — цен, новостей, индикаторов и рыночных событий. Также усиливается интерес к квантовым вычислениям и аналитике в области DeFi. Все материалы основаны на свежих научных публикациях и препринтах. __________________________________________________________________________Пишу про автоматизацию трейдинга и умные инструменты. Подписывайтесь на мой Telegram-канал , чтобы не пропустить ничего интересного! Source: https://vc.ru/invest/2306194-algoritmicheskaya-torgovlya-i-novye-issledovaniya-v-finansakh