Алгоритмы * Искусственный интеллект Исследования и прогнозы в IT * Программирование * Python * Кейс Помните, как все смеялись над «хомяками», которые покупают на хаях и продают на низах? Я был одним из тех, кто тратил часы на технический анализ, рисовал треугольники на графиках и все равно ловил стоп-лоссы из-за эмоций. Страх, жадность, банальная усталость — главные враги трейдера. Но мы живем в 2025 году. Если нейросети пишут код и рисуют картины, почему они не могут торговать лучше меня? Спойлер: могут. И делают это холоднокровно. В этой статье расскажу, как я перешел на алготрейдинг, что показал эксперимент Alpha Arena и как мой собственный бот сделал +47% к депозиту, пока рынок штормило. Кто победит: ChatGPT или трейдер с опытом? В октябре я с интересом наблюдал за соревнованием Alpha Arena. Суть была проста: взяли топовые языковые модели (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, Grok, Qwen) и пустили их торговать криптой. Результаты заставили меня пересмотреть подход. ИИ анализирует гигабайты данных за секунды. Он не паникует, когда Биткоин падает на 5% за пять минут. Он просто исполняет алгоритм. Итоги битвы нейросетей: скорость и отсутствие эмоций решают. Это стало триггером. Я понял, что ручная торговля — это как считать на счетах, когда изобрели Excel. Как мы создавали своего «терминатора» Вместе с командой мы решили не полагаться на сторонние решения, а собрать своего бота. Задача была одна: убрать человеческий фактор. Мы перепробовали кучу гипотез. Например, пытались торговать на 3-минутных графиках (3m). Знаете, что вышло? Полный хаос. Слишком много рыночного шума, бот дергался на каждое движение. В итоге пришли к формуле «Три экрана», которая фильтрует шум и дает чистые входы: 1. 4H (4 часа): Смотрим глобальный тренд. Куда дует ветер? 2. 1H (1 час): Ищем подтверждение локально. 3. 15m (15 минут): Снайперский вход в сделку. Интерфейс нашего бота: ничего лишнего, только сигналы и статистика. Внутренняя кухня: на чем это работает? Для тех, кому интересна «техничка». Мы не изобретали велосипед, а взяли классику, которая работает десятилетиями, и завернули её в строгий алгоритм: RSI — чтобы не покупать на пике. EMA — чтобы видеть среднюю температуру по больнице. MACD и ATR — для определения силы движения и волатильности. Набор индикаторов, которые страхуют депозит от глупых решений. Бот делит сделки на два типа: трендовые (плывем по течению) и разворотные (ловим отскок). Это позволяет зарабатывать на любой фазе рынка. Результаты: Бот против «HOLD» Многие скажут: «Да просто купи Биткоин и держи!». Хорошая стратегия, если вы готовы ждать 5 лет и видеть просадки по -50% своего портфеля. Мы сравнили доходность стратегии «Купи и держи» с результатами алгоритма. Синяя линия — холд, оранжевая — бот. Разница очевидна, особенно на падающем рынке. Даже когда Биткоин проседал на 30%, бот не сливал депозит, а аккуратно шортил или выходил в кэш, сохраняя прибыль. 🛠 Реалити-чек: Как мы выжили при падении Биткоина (и что поняли) Красивые графики — это одно. А реальный рынок — другое. С 10 ноября по 2 декабря мы проводили живой прогон нашего бота (System B). Условия были жесткими: Биткоин скорректировался с $110k до $84k. Большинство алгоритмических стратегий в этот момент сливали депозиты. Наш бот выжил с результатом +1.75%. Неплохо для падающего рынка? Возможно. Но когда мы открыли логи, мы увидели боль. Бот "жадничал". Сделки доходили до +87% профита, но алгоритм ждал идеального тейка, рынок разворачивался, и мы закрывались в ноль или минус. Мы остановили торги и внедрили 4 инженерных улучшения (о них ниже). Прогон на тех же исторических данных показал результат +47.30%. Разница в 45% — это не удача, это чистое изменение логики риск-менеджмента. +47% за месяц: везение или система? Сейчас мы тестируем новую, более агрессивную конфигурацию. Результаты декабря удивили даже нас — +47% к депозиту. Это не «иксы» на щиткоинах, а системная торговля на ликвидных активах. Мы решили не прятать это «под замок». Я считаю, что алготрейдинг должен быть доступен не только фондам с Уолл-стрит. Статистика за последний месяц тестов новой конфигурации. 🛡 Технология «8 Гейтов» и Circuit Breaker Главная проблема LLM-трейдинга — галлюцинации. Нейросеть может увидеть паттерн там, где его нет (например, в глухом боковике). Чтобы решить это, мы внедрили систему Pre-trade Gates («8 Врат»). Теперь, прежде чем нейросеть вообще получит доступ к графику, рыночные данные проходят 8 жестких математических фильтров. Если хоть один не пройден — сделка отменяется до вызова API нейронки. Два примера из восьми: Volume Gate: Если текущий объем < 1.5x от среднего за 20 свечей — вход запрещен. Нет топлива — нет движения. Circuit Breaker («Предохранитель»): Защита от тильта алгоритма. Если дневная просадка достигает 5%, бот принудительно останавливает торговлю на 24 часа. Это спасает от каскадных сливов на паническом рынке. Полный список из всех 8 фильтров (включая проверки по ATR и Confluence факторов), которые мы используем в проде, я выложил в подробном разборе архитектуры у себя в блоге . 💻 Как управлять ИИ: Системный промпт Мало просто сказать нейросети "Торгуй прибыльно". Ей нужны жесткие рамки (Constraints). Мы переписали системный промпт, превратив бота из "творца" в жесткого риск-менеджера. Вот фрагмент JSON-структуры, которую мы требуем от модели на выходе (обратите внимание на поле validation_checks): { "action": "entry", "direction": "long", "quantitative_metrics": { "trend_strength": 0.75, "confluence_score": 4 }, "validation_checks": { "gates_passed": 8, // -> Те самые 8 гейтов "failed_gates": [] }, "risk_management": { "stop_loss": 64000, "partial_take_profit": 65500 // -> Обязательный выход 50% позы } } Это лишь верхушка айсберга. Полный текст нашего System Prompt v3.1 (со всеми инструкциями по фазовому выходу из сделки и расчетом R-multiple), который мы скармливаем модели, доступен в открытом виде в моем же блоге. Можете скопировать и адаптировать под свои задачи. Выводы Алготрейдинг — это постоянная гонка вооружений. Разница между +1% и +47% кроется не в "секретном индикаторе", а в скучных вещах: частичной фиксации прибыли, фильтрации волатильности и жестких стоп-кранах. Ручной трейдинг никуда не исчезнет, но конкурировать с машинами становится все сложнее. Алгоритмы не устают, не спят и не тильтуют. Если вам интересно погрузиться в детали настройки, посмотреть полные логи сделок или получить доступ к этому боту (это бесплатно) — добро пожаловать в мой блог. Source: https://habr.com/ru/articles/976500/